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0104017中國證券市場流動性研究(DOC 5頁)

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股票證券
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中國證券, 證券市場, 流動性, 研究
0104017中國證券市場流動性研究(DOC 5頁)內容簡介

摘要本文首先介紹了關於證券市場流動性的研究現狀;然後給出了報價驅動交易機製下流動性度量的各項指標的計算方法,具體包括深度、寬度、彈性和影響力,在此基礎上,提出了指令驅動機製下流動性度量的相應指標計算方法;最後應用這種方法對中國證券市場的流動性進行了實證分析。結果表明A股市場有關各項流動性指標與B股市場有關各項流動性指標具有相對獨立性。

關鍵詞流動性寬度深度彈性影響力


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