汽車行業風險與收益(ppt 43頁)

汽車行業風險與收益目錄：
1、定義風險和收益
2、用概率分布衡量風險
3、風險態度
4、證券組合中的風險和收益
5、投資分散化
6、資本-資產定價模型 (CAPM)

汽車行業風險與收益內容提要：
風險態度：
確定性等值 (CE) 某人在一定時點所要求
的確定的現金額，此人覺得該索取的現金
額與在同一時間點預期收到的一個有風險
的金額無差別.
……

總風險=係統風險+非係統風險
係統風險 是由那些影響整個市場的風險因素所引起的.
非係統風險 是由一種特定公司或行業所特有的風險.
……

挑戰：
小企業或規模效應
市盈率效應
元月效應
這些異常的現象向 CAPM 理論提出了嚴峻的挑戰.

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