風險管理與資產組合理論教材(PPT 24頁)

本章框架
1、風險的含義
2、風險暴露的原因
3、風險厭惡
二、風險與經濟決策
三、風險管理的過程
風險轉移的方法
分散化（多元化）
係統性風險、非係統性風險
係統風險的來源
非係統風險的來源
風險轉移的效率及障礙
四、收益率的概率分布
期望收益率
收益率的概率分布
風險度量標準——方差和標準差
資產組合的收益率
練習—資產組合收益率計算
協方差和相關係數
練習—計算協方差和相關係數
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