金融行業風險管理過程與框架分析(ppt 42頁)

金融行業風險管理過程與框架分析目錄：
一、加拿大銀行簡介
二、風險管理過程
三、風險管理框架
1.信用風險
2.市場風險
3.操作風險
4.利率風險
5.流通風險

金融行業風險管理過程與框架分析內容摘要：
風險與收益
因業務需要，銀行必需承擔風險. 一般是 險越大，預期收益越大. 風險與收益有非對稱關係.
消除風險=消除收益
風險本身並不是壞東西，我們的主要責任是管理風險。最糟糕的是對風險沒有正確認識和錯誤管理風險。
市場風險管理主要包括
風險識別
風險測算
風險政策和過程
風險分析和檢測
風險報告
風險確認和審計
為什麼用VAR來管理風險?
VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內，在X%（如99%）的把握下，銀行至多會損失多少。如管理層在每個營業日的開始，可能會給風險管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內，一天內整個銀行的損失至多有多大？
VAR將風險轉化成一個貨幣數量
VAR可以用來計算複雜投資組合的風險

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