金融工程與風險管理曆史進程專項培訓(ppt 68頁)

金融工程與風險管理曆史進程專項培訓目錄：
一、什麼是風險和什麼是金融風險？
二、什麼是金融經濟學？
三、什麼是金融工程和風險管理？
四、研究不確定性的數學－概率論
五、概率論的早期曆史
六、“聖彼德堡悖論”
七、期望效用函數
八、用期望效用函數來刻劃風險
九、有風險與無風險之間的比較
十、Arrow-Pratt 風險厭惡度量
十一、期望效用函數的爭論
十二、Arrow-Debreu 的不確定狀態
十三、“華爾街的革命”
十四、Markowitz 證券組合選擇問題
十五、Markowitz 問題的數學形式
十六、Markowitz 理論的基本結論
十七、風險－收益圖 和 有效前沿
十八、互相關的概念
十九、Tobin 的二基金分離定理
二十、資產定價基本定理
……

金融工程與風險管理曆史進程專項培訓內容提要：
什麼是金融經濟學？
金融經濟學與其他經濟學科的主要區別就在於市場環境的不確定性。
金融經濟學主要研究不確定性市場環境下的金融商品的定價理論。
因此，也可以說，金融經濟學就是研究金融風險的理論。
什麼是金融工程和風險管理？
“金融工程”可以說就是處理金融風險的“工程”。因此，它基本上與（金融）“風險管理”是同義詞。
金融工程的常用定義是：研究設計、開發和實施新的金融工具和金融技術。
從風險的角度來說，金融工程是研究如何把金融風險打散，再重新組合。

..............................