中國酒業上市公司股價的統計建模與預測(DOC 29頁)

目錄
一、問題提出 4
二、指標選取及數據說明 4
1、指標的選取 4
2、數據來源說明 6
三、模型建立和求解 6
（一）、優秀酒業上市公司選取 6
1、因子分析 6
2、聚類分析 11
3、對應分析 12
（二）擬合所選上市公司股價曲線，並對其股價發展趨勢經行預測 14
ARIMA模型擬合： 14
1、ARIMA建模的基本原理 14
2、ARIMA模型建立步驟； 14
3、利用SAS程序對8個企業及白酒板塊總指數分別經行ARIMA模型擬合 15
4、根據ARIMA模型擬合結果，對個股股價及白酒板塊總指數未來4期股價（6月的4周股價）經行預測。 19
（三）計算貝塔係數 20
1、方法選取 21
2、市場指數的選取 21
3、樣本時間跨度的選取 21
4、收益率的頻率的選取 22
5、係數計算結果： 22
四、結論與建議 22
（一）基於分析結果對於酒業板塊投資者的建議 22
（二）模型存在的不足及改進方向 23

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