信用管理與風險資本配置(ppt 105頁)

第一節 巴塞爾協議
第二節 內部信用評級
第三節 風險資本配置
主要內容
巴塞爾銀行監管委員會
主要職責 ：
必經之路
協議出台之目的
巴塞爾協議Ⅰ的內容
資本的組成
風險權重體係
目標標準比率
二、《巴塞爾協議Ⅱ 》
新資本協議的三大支柱
（二）三大支柱
（1）變更了資本充足率的計算公式
（2）修改了信用風險的計算
（3）將操作風險納入監管範疇
2、第二支柱—監管部門的監督檢查
3、第三支柱—市場約束
三、《巴塞爾協議Ⅲ》
（二）主要內容
巴塞爾協議Ⅲ最低資本要求框架（%）
（三）《巴塞爾協議Ⅲ》的改進
2、擴大了風險資產的覆蓋麵
3、試圖解決“順周期性問題”
4、穩健實現商業銀行資本監管框架的過度
中國銀行業資本監管製度的發展
四、我國《商業銀行資本管理辦法（征求意見稿）》
具體來說：
（三）對各級商業銀行達標的過渡性安排
第二節 內部信用評級
信用風險回顧
信用風險度量的關鍵要素
信用風險與信用風險損失
完整的內部評級體係
客戶風險評級細分
債項評級
債項風險理論及算法
債項風險計算方法
債項風險評級
內部評級法的兩個階段
美國銀行風險評級應用
第三節 風險資本配置
經濟資本起源
預期損失和異常損失
非預期損失
三種損失的關係：舉例
非預期損失與資本
風險資本配置方法
傳統商業銀行績效評價體係
傳統商業銀行績效評價體係的缺陷

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