資金盈餘者的資產選擇與風險管理教材(PPT 42頁)

第5章 資金盈餘者的資產選擇與風險管理
5.1 資產的類別及各自的屬性
資產分為：
5.1.1 金融資產
股權資產的特性：
5.1.2 實物資產
實物資產與金融資產的比較
5.2 資產選擇的決定因素
5.2.1 財富或收入
5.2.2 預期收益率
5.2.3 風險
人們對待風險的態度有三種：
5.2.4 流動性
5.3 資產風險及其管理
1. 什麼是風險
2. 係統性風險與非係統性風險
值與係統性風險
例：
5.3.2 多樣化與資本資產定價模型
1. 多樣化的好處
資產收益與風險之間的相關性
選擇原則
協方差
相關係數
股票A和B組合投資時的各自的離差及協方差的計算
最優投資組合與CAPM模型
無風險資產與風險資產
不同投資組合預期收益率、標準差與投資組合的關係
最優投資組合
5.3.3 風險管理的其他方法
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