信用風險的度量概述(PPT 138頁)

金融風險管理
第4章
學習目標
主要內容
主要內容(續)
第一節
一、專家分析法
一、專家分析法(續)
二、評級方法
三、基於財務比率指標的信用評分方法
三、基於財務比率指標的信用評分方法(續)
四、現代信用風險度量模型
四、現代信用風險度量模型(續)
四、現代信用風險度量模型——
(一)非參數方法——神經網絡方法(續)
第二節
一、違約率的估計
一、違約率的估計(續)
一、違約率的估計——(一)基於曆史違約數據的違約率(續)
一、違約率的估計——(二)基於Merton(1974)公司債務定價模型的違約率(續)
二、違約損失率與回收率的估計
二、違約損失率與回收率的估計(續)
三、信用損失
三、信用損失(續)
三、信用損失(續)——(三)未預期信用損失率與未預期信用損失(續)
四、信用價差
四、信用價差(續)
四、信用價差——(二)基於Merton(1974)公司債務定價模型的信用價差(續)
第三節
一、外部機構的信用評級方法
一、外部機構的信用評級方法——(一)外部機構的評級程序(續)
一、外部機構的信用評級方法(續)
一、外部機構的信用評級方法——(二)標準普爾與穆迪的信用評級體係(續)
二、內部信用評級方法
二、內部信用評級方法——(一)評級方法與基本程序(續)
二、內部信用評級方法(續)
二、內部信用評級方法——(二)評級程序解析(續)
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