新巴塞爾協議信用風險度量模型的實證模擬(PDF 8頁）

(一)三種模型結果的總體比較
(一)標準法
(一)資產組合的模擬
(一35×PD)1
(三)風險參數對三種模型結果的影響
(三)高級內部評級法
(二)初級內部評級法
(二)風險參數的模擬
一、、又文獻凹回唄顧
三、實驗設計
二、模型分析
五、結論與建議
圖1 信用風險加權風險資產模擬
圖11 貸款違約率與違約損失率對於標準法與高級內部評級法差異性的影響
圖1以實驗次數為橫坐標，繪製出了3條分別連接這一百個點的折線。圖2與3展示了標準
圖5 個人住房抵押貸款占比對標準法與初級內部評級
圖6 中央政府債權占比對標準法與初級內部評級法
圖7 企業和個人債權占比對初級內部評級法與高級內
圖8 個人住房抵押貸款占比對初級內部評級法與高
圖9 貸款違約率對於標準法、初級內部評級法以及高
圖lO 貸款違約損失率對於標準法、初級內部評級法
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