我國商業銀行信用風險管理中的應用論文(PDF 75頁）

第一部分，分析了研究我國商業銀行信用風險的背景，陳述國內外文獻
第一，曆史模擬法
第三部分，研究CreditMetrics模型的適用基礎——信用評級。研究我
第二部分，通過數據來研究我國商業銀行具體信用風險狀況，及目前正
第二，信用風險是和收益相聯係的，隻要風險不發生，得到的就是收益。第
第二，蒙特卡羅法
第五部分，研究CrcditMetrics模型在我國商業銀行信用風險管理控製中
第四部分，研究CreditMetrics模型，首先研究CreditMetrics模型的
表2-1 2002年至2005年國家主要商業銀行不良貸款率(％)
表2-4商業銀行盈利狀況
表2-5 2005年6月末部分上市銀行貸款行業集中度(占貸款額比例)(％)
表2—2 四大國有商業銀行資本充足率(％)
表2．3 1998年一2004年商業銀行呆壞賬準備金情況(億元)
表4-4 BBB級借款人一年內信用級別轉移的概率(％)
表4-9 2005年美國公司債券到期收益率
表4—1是莫頓提出的企業資產負債表，他假定公司的資產價值V，服從
表4．1 l Moody統計的貸款平均收複率
表4．1 莫頓提出的企業資產負債表
表4．10
表4．14兩貸款組合一年後所有64種可能出現的組合價值量
表4．3 當資產收益相關性為O．2時，BB級和A級客戶的聯合分布概率
表4．5 不同級別客戶一年期信用轉移矩陣(％)
表4．6 2006年我國國債到期收益率
表4．7遠期利率
表4．8 2005年美國國債到期收益率
表4．I 2各級別貸款一年遠期價值
表5．1 20項貸款組合的基本情況
表5．2 組合內各貸款價值變動的標準差狀況
表5．2是利用上表運用蒙特卡羅模擬法計算出來的該組合中每項貸款的
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