利用期貨套期保值概述(PPT 35頁)

4 利用期貨套期保值
一、基本原理
套期保值決策
1、針對現貨多頭部位的空頭套期保值
2、針對現貨空頭部位的多頭套期保值
3、針對現貨先期空頭部位的空頭套期保值
4、針對現貨先期多頭部位進行的多頭套期保值
二、有關對衝的各種爭論
補充：套期保值的應用
補充：套期保值的應用
三、基差與基差風險
（一）基差和基差風險的概念
（三）、合約的選擇
四、交叉套期保值與最佳套期保值率
（二）套期保值率的概念
（二）用最小方差法求最佳套期保值率
（三）合約的最佳數量
五、股指期貨
股指期貨的套期保值
一些上市公司的Beta值的估計
六、向前延展的套期保值
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