高頻交易風險管理課件(PDF 38頁)

確定風險管理目標
風險管理
風險度量
首要目的：控製潛在損失。
? 需建立一個明確且有效的風險度量程序，根據交易策略和組織的風險
承受能力，設定具體的風險度量方法和數量化的標準。
? 高層管理人員需在以下問題上達成一致：
? 組織所麵臨的風險來源有哪些？
? 組織願意承受多大程度的風險？組織的風險目標收益比率是多
少？可接受的最低風險收益比率是多少？
? 一旦超過了可接受的風險臨界值，應當啟動何種應對機製？
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