B-S期權定價模型及其應用(ppt 30頁)

主要內容
1、股票價格的運動過程
波動率估計
2、伊藤引理（Ito’s lemma）
例1：伊藤引理的運用
3、Black-Scholes 微分方程
（1）原理
（2）假設條件
（3）B-S微分方程的推導
4、風險中性定價方法
用風險中性方法對歐式 Call 定價
如何理解B-S期權定價公式
例：Black-Scholes公式的運用
影響歐式看漲期權價格的因素
B-S期權定價公式的擴展：紅利
B-S期權定價公式的運用

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