RAROC和商業銀行全麵風險管理培訓教材(PPT 68頁)

RAROC和商業銀行全麵風險管理
資本的相關概念
銀行經營管理理論變遷
RORAC理論介紹
全麵風險管理體係的框架
全麵風險管理體係的應用
案例介紹
資本的作用
法定資本與經濟資本的分別
經濟資本度量
經濟資本度量的自下而上法
經濟資本度量的自下而上法（續）
經濟資本度量的自上而下法
經濟資本度量兩者方法的比較
ROA——資產回報率，ROA=淨收入/總資產
ROE——股權回報率，ROE=淨收入/股東權益
NIACC（netincomeaftercapitalcharge）——扣除資本後的淨收益
RORC（ReturnonRegulatoryCapital）——監管資本收益率，RORC＝淨收入/監管資本
Sharperatio——夏普率，用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。
為何使用風險績效評估？
風險績效評估的實施選擇
RAROC-RiskAdjustedReturnOfCapital
RAROC的計算公式
RAROC模型的輸入值——利息和非利息收入
RAROC模型的輸入值——資金成本
資金轉移定價的三種類型
RAROC模型的輸入值——非利息成本
損失的分配與種類
RAROC模型的輸入值——經濟資本
監管資本——最低資本要求
經濟資本
各層麵的RAROC計算
RAROC的具體計算——交易層麵
RAROC的具體計算——客戶層麵
不同層麵的RAROC有不同的流程應用
RAROC幫助更好地管理風險及資本
單純從風險管理角度考慮
單純從收益角度考慮
從RAROC的角度考慮
績效評估的舉例
經濟資本配置
..............................