風險控製管理辦法(ppt 33頁)

風險控製管理辦法內容摘要：
(1)限倉製度
限倉是指交易所規定會員或者客戶按單邊計算的，可以持有某一期貨合約投機持倉的最大數量。期貨合約的限倉數量按照該合約上市交易的“一般月份”，“交割月前一個月份”,“交割月份”三個期間的不同，分別適用不同的限倉標準。
這次鄭州交易所修改細則，主要調整了各個品種在一般月份、交割月前一個月份和交割月份的持倉限製。
(2)保證金製度
根據市場發展與風險控製兼顧的原則，對一般月份和交割月前一個月的交易保證金標準做了部分調整，交割月仍保持原標準不變，對各品種交易保證金標準盡可能統一。
(3)漲跌停板製度
1.單邊市處理。明確當市場出現單邊市擴板時雙向擴大50%（原規定是：隻向停板方向擴大）。
單邊市的概念：某期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現隻有停板價位的買入（賣出）申報，沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交，但未打開停板價位的情況，稱為漲（跌）停板單方無報價，簡稱單邊市。
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