套利定價理論與風險收益的多因素模型(PPT 37頁)

主要內容
預備知識
10.1多因素模型概述（Multi-Factor model）
10.1.1證券收益的因素模型
10.1.2多因素證券市場線
10.2套利定價理論arbitrage Pricing Theory
10.2.1套利、風險套利與均衡
10.2.2充分分散的投資組合
10.2.3貝塔與期望收益
11.2.3貝塔與期望收益
非均衡舉例
10.2.4單因素證券市場線
Figure 10.4 The Security Market Line
10.4多因素套利定價理論
10.3單項資產與套利定價理論
CAPM與APT的區別
10.5 因素的確定
10.6 多因素資本資產定價模型與套利定價理論
本章小結

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