商業銀行現金管理實務(ppt 67頁)

第四章 商業銀行現金管理
學習目標
(一) 現金資產的構成及來源
1.現金資產的構成
1.1庫存現金
1.2在中央銀行存款
1.3存放同業存款
1.4 托收中的現金
1.2現金資產的來源
1.2.1.1各種變現途徑的現金來源（資產類）
1.2.1.2 各種拆借途徑的現金來源 （負債類）
1.2.2創新的現金來源
(二) 現金資產管理
2.1 現金資產管理的目的
2.2 現金資產管理的原則
2.2.1適度存量控製原則
2.2.2適時流量調節原則
2.2.3安全性原則
2.3準備金管理

案例：美國某商業銀行法定準備金的計算(2××6年10月15—28 )
準備金計算
(2)同步準備金計算法
我國準備金的計算
2.3.2超額準備金管理
(1)影響超額準備金的因素
a. 存款波動
存款波動對超額準備金需求量的影響
(b)貸款的發放與收回
貸款發放對超額準備金需求量的影響
c.其他影響因素
(2)調節方式
2.4庫存現金管理
2.4.1 影響因素
2.4.2庫存現金規模計算
(1)庫存現金周轉時間
(2) 庫存現金支出水平的確定
2.4.3最適度送鈔量的測算
例題解析
2.4.4現金調撥臨界點的確定
2.4.5管理措施
2.5同業存款管理
2.5.1 同業存款需要量的決定因素
2.5.2同業存款需要量的計算同業存款需要量測算表
(三) 資金頭寸的計算與預測
3.2 資金頭寸的預測
3.2.1 存款需求的預測
存款需求的預測
3.2.2貸款需求的預測
3.2.3 流動性需求的預測
3.2.4 資金頭寸的管理
案例之“某商業銀行的意外流動性危機”

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