聯立方程模型的估計方法選擇和模型檢驗(PPT 19頁)

§4.6聯立方程計量經濟學模型的估計方法選擇和模型檢驗
一、模型估計方法的比較
二、為什麼普通最小二乘法被普遍采用
三、模型的檢驗
一、模型估計方法的比較
⒈大樣本估計特性的比較
在大樣本的情況下，各種參數估計方法的統計特性可以從數學上進行嚴格的證明，因而也可以將各種方法按照各個性質比較優劣。
按漸近無偏性比較優劣
除了OLS方法外，所有方法的參數估計量都具有大樣本下漸近無偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法無法比較優劣。

按漸近有效性比較優劣
OLS 非一致性估計，未利用任何單方程外的信息；
IV 利用了模型係統部分先決變量的數據信息；
2SLS、LIML 利用了模型係統全部先決變量的數據信息；
3SLS、FIML 利用了模型係統全部先決變量的數據信息和結構方程相關性信息。

..............................